Сравнение TSAIX с HDOGX
TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) and HDOGX (Hennessy Total Return Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TSAIX returned 11.88%/yr vs 6.68%/yr for HDOGX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSAIX charges 0.04%/yr vs 1.77%/yr for HDOGX.
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и HDOGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у HDOGX с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции HDOGX по среднегодовой доходности: 11.88% против 6.68% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.88%
- Всё время*
- 11.87%
HDOGX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 6.68%
- Всё время*
- 5.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TSAIX и HDOGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 12.44% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
HDOGX Hennessy Total Return Fund | 8.31% | 14.31% | 2.89% | 8.07% | 6.68% | 11.80% | -4.79% | 12.56% | 0.08% | 11.15% |
Correlation
The correlation between TSAIX and HDOGX is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between TSAIX and HDOGX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSAIX vs. HDOGX — Ранг доходности на риск
TSAIX
HDOGX
Сравнение TSAIX c HDOGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Hennessy Total Return Fund (HDOGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSAIX | HDOGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.76 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 6.08 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и HDOGX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки HDOGX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и HDOGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSAIX | HDOGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -53.25% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -5.67% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -7.97% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -14.84% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -25.37% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -6.80% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.57% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и HDOGX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Hennessy Total Return Fund (HDOGX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDOGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSAIX | HDOGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.21% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 6.60% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 8.43% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 10.15% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 11.73% | +5.89% |
Сравнение комиссий TSAIX и HDOGX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HDOGX в 1.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и HDOGX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности HDOGX в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOGX Hennessy Total Return Fund | 2.01% | 2.17% | 3.80% | 7.55% | 11.88% | 1.35% | 8.29% | 1.72% | 4.91% | 12.76% | 1.17% | 11.07% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 6.56% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSAIX and HDOGX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSAIX has higher volatility (4.55%) compared to HDOGX (3.21%). In terms of maximum drawdown, TSAIX dropped -34.58% vs HDOGX's -53.25%.
HDOGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSAIX и HDOGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор