PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDOGX с HBFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDOGX с HBFBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDOGX (Hennessy Total Return Fund) and HBFBX (Hennessy Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds from Hennessy. Over the past 10 years, HDOGX returned 6.54%/yr vs 5.95%/yr for HBFBX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HDOGX charges 1.77%/yr vs 0.49%/yr for HBFBX.

Доходность

Сравнение доходности HDOGX и HBFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Total Return Fund (HDOGX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDOGX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у HBFBX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции HDOGX превзошли акции HBFBX по среднегодовой доходности: 6.54% против 5.95% соответственно.

HDOGX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.33%
3 года*
10.14%
5 лет*
6.82%
10 лет*
6.54%

HBFBX

1 день
0.23%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.32%
1 год
12.67%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDOGX и HBFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDOGX
Hennessy Total Return Fund		3.26%14.31%2.89%8.07%6.68%11.80%-4.79%12.56%0.08%11.15%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		5.73%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%

Correlation

The correlation between HDOGX and HBFBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г.

0.97

The correlation between HDOGX and HBFBX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Total Return Fund

Hennessy Balanced Fund

Часто сравнивают с HDOGX:
HDOGX с GRSPXHDOGX с HJPNXHDOGX с BWBIXHDOGX с FIQDXHDOGX с FRGAXHDOGX с HFCGXHDOGX с GASFX
Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HMSFXHBFBX с HTECXHBFBX с HNRIXHBFBX с GASFXHBFBX с HMSIX

Доходность на риск

HDOGX vs. HBFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDOGX
Ранг доходности на риск HDOGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDOGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDOGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDOGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDOGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDOGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDOGX c HBFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Total Return Fund (HDOGX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDOGXHBFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.31

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.52

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.01

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

10.22

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDOGX vs. HBFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDOGX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа HBFBX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDOGX и HBFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDOGXHBFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.31

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HDOGX и HBFBX

Максимальная просадка HDOGX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки HBFBX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDOGX и HBFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDOGXHBFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-41.61%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-3.20%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-6.10%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-10.22%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.37%

-17.24%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-0.35%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.06%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.25%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HDOGX и HBFBX

Hennessy Total Return Fund (HDOGX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Hennessy Balanced Fund (HBFBX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что HDOGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDOGXHBFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.78%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

4.14%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

5.54%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

7.23%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.70%

8.14%

+3.56%

Сравнение комиссий HDOGX и HBFBX

HDOGX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии HBFBX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDOGX и HBFBX

Дивидендная доходность HDOGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности HBFBX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.77%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
HDOGX
Hennessy Total Return Fund		2.11%2.17%3.80%7.55%11.88%1.35%8.29%1.72%4.91%12.76%1.17%11.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HDOGX and HBFBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HDOGX has higher volatility (2.34%) compared to HBFBX (1.78%). In terms of maximum drawdown, HDOGX dropped -53.25% vs HBFBX's -41.61%.

HBFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDOGX и HBFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор