Сравнение TSAIX с FTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX).
TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и FTCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSAIX и FTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | -2.51% | 12.17% | 8.05% | 11.38% | -15.20% | 8.18% | 22.41% | 13.24% | -3.44% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у FTCIX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции FTCIX по среднегодовой доходности: 10.54% против 6.34% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
FTCIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSAIX и FTCIX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTCIX в 0.63%.
Доходность на риск
TSAIX vs. FTCIX — Ранг доходности на риск
TSAIX
FTCIX
Сравнение TSAIX c FTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | FTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.65 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.42 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 6.37 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TSAIX и FTCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и FTCIX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности FTCIX в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | 5.47% | 5.99% | 2.52% | 2.40% | 3.73% | 8.58% | 13.27% | 7.14% | 7.71% | 1.51% | 1.76% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и FTCIX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки FTCIX в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и FTCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSAIX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -25.18% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -5.86% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -25.18% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -25.18% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -5.09% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -4.33% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.31% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и FTCIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSAIX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 2.71% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 4.55% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 7.92% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 9.11% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 9.03% | +8.56% |