Сравнение TRXS.L с USFR.L
TRXS.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both Government Bonds funds - TRXS.L tracks the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index while USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXS.L returned -1.91%/yr vs 4.39%/yr for USFR.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TRXS.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXS.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRXS.L торгуется в GBp, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRXS.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 3.15%.
TRXS.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRXS.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.74% | 8.01% | -0.64% | 2.50% | -16.05% | -3.23% | 8.89% | 5.66% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.15% | -3.25% | 7.31% | -0.29% | 14.19% | 0.79% | -2.38% | 0.45% |
Correlation
The correlation between TRXS.L and USFR.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | -0.14 |
The correlation between TRXS.L and USFR.L shifts across timeframes, from -0.27 (3 years) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXS.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
TRXS.L
USFR.L
Сравнение TRXS.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRXS.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 2.41 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRXS.L и USFR.L
Максимальная просадка TRXS.L за все время составила -25.32%, что больше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXS.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXS.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -18.16% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -5.07% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -10.12% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -15.71% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -4.73% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -8.83% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.89% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXS.L и USFR.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) составляет 1.29%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что TRXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXS.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.94% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 5.24% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 6.88% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 8.91% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 9.06% | -2.19% |
Сравнение комиссий TRXS.L и USFR.L
TRXS.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXS.L и USFR.L
Дивидендная доходность TRXS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности USFR.L в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.28% | 4.11% | 4.30% | 3.44% | 2.42% | 1.59% | 1.77% | 2.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
TRXS.L and USFR.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRXS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRXS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
TRXS.L tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for TRXS.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXS.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор