PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRXG.L с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRXG.L с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A (TRXG.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

TRXG.L и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRXG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRXG.L и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A (TRXG.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRXG.L и IEF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRXG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A		0.64%1.07%1.43%-2.16%-4.76%-1.80%6.08%6.04%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		1.42%0.34%1.10%-1.54%-5.07%-2.41%6.78%4.92%
Разные валюты инструментов

TRXG.L торгуется в GBp, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRXG.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 1.42%.

TRXG.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.64%
6 месяцев
2.07%
1 год
0.83%
3 года*
0.12%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

IEF

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.70%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.06%
1 год
0.90%
3 года*
-0.20%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TRXG.L:
TRXG.L с CU31.LTRXG.L с U10C.LTRXG.L с VDTY.LTRXG.L с PR1T.LTRXG.L с BBLL.LTRXG.L с EQQQ.LTRXG.L с EQQU.L
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий TRXG.L и IEF

TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
TRXG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A

Доходность на риск

TRXG.L vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRXG.L
Ранг доходности на риск TRXG.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXG.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXG.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRXG.L c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A (TRXG.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRXG.LIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.11

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.22

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.17

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

0.31

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRXG.L vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRXG.L на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEF равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRXG.L и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRXG.LIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.47

-0.39

Корреляция

Корреляция между TRXG.L и IEF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRXG.L и IEF

Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IEF в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRXG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A		4.22%4.25%4.24%3.55%2.38%1.60%1.94%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок TRXG.L и IEF

Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, примерно равная максимальной просадке IEF в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

TRXG.LIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.41%

-23.93%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-3.22%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-21.40%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.20%

-10.96%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-5.30%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

1.29%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TRXG.L и IEF

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A (TRXG.L) составляет 2.23%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRXG.LIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.63%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

5.26%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

7.84%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

9.74%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.25%

10.80%

-0.55%