Сравнение TRXG.L с VDTY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A (TRXG.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L).
TRXG.L и VDTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRXG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRXG.L и VDTY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXG.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 0.64% | 1.07% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | 6.08% | 6.04% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1.49% | -1.31% | 2.87% | -1.42% | -1.90% | -1.48% | 4.52% | 3.84% |
Разные валюты инструментов
TRXG.L торгуется в GBp, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRXG.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью 1.49%.
TRXG.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 0.83%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXG.L и VDTY.L
TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRXG.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
TRXG.L
VDTY.L
Сравнение TRXG.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A (TRXG.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXG.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.06 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXG.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.06 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.15 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TRXG.L и VDTY.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXG.L и VDTY.L
Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью VDTY.L в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 4.22% | 4.25% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.23% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TRXG.L и VDTY.L
Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что больше максимальной просадки VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и VDTY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXG.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -18.99% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -3.23% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -16.60% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -6.69% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -6.61% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.25% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXG.L и VDTY.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A (TRXG.L) составляет 2.23%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXG.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.59% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 4.98% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 7.65% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 9.01% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.25% | 10.22% | +0.03% |