PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRXAX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRXAX с MHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRXAX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRXAX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		3.25%16.16%4.67%5.23%-7.44%9.65%3.62%11.51%-3.30%11.12%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, TRXAX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции TRXAX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 5.51% против 4.60% соответственно.

TRXAX

1 день
1.00%
1 месяц
-3.91%
С начала года
3.25%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.63%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.98%
10 лет*
5.51%

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/MAP Global Balanced Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с TRXAX:
TRXAX с FASTRXAX с IEFTRXAX с IAUTRXAX с GLDTRXAX с PDRDXTRXAX с PFADXTRXAX с LFMIX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FESGXMHESX с FFAAXMHESX с CIBFXMHESX с APPLXMHESX с JNSMXMHESX с JNSGX

Сравнение комиссий TRXAX и MHESX

TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

TRXAX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRXAX
Ранг доходности на риск TRXAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRXAX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRXAXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.30

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.95

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.35

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

6.14

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRXAX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRXAX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа MHESX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRXAX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRXAXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.30

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.02

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.18

+0.50

Корреляция

Корреляция между TRXAX и MHESX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRXAX и MHESX

Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		2.26%2.45%4.93%5.12%0.83%6.76%1.91%2.66%8.34%3.46%3.55%1.59%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок TRXAX и MHESX

Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRXAXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-46.01%

+25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-10.87%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-36.05%

+20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-36.05%

+15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-8.64%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-11.76%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.74%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TRXAX и MHESX

Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 2.80%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRXAXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.36%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

7.93%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

15.57%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

15.16%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

14.78%

-6.51%