Сравнение TRX-USD с XAUUSD=X
TRX-USD (Tronix) is a cryptocurrency, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 5 years, TRX-USD returned 35.86%/yr vs 19.00%/yr for XAUUSD=X. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью -0.05%.
TRX-USD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 65.33%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- —
XAUUSD=X
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам TRX-USD и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX-USD Tronix | 12.08% | 11.86% | 135.87% | 97.75% | -27.86% | 180.88% | 102.08% | -29.71% | -57.23% | 2,056.30% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -0.05% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 24.55% | 18.77% | -1.71% | -1.83% |
Correlation
The correlation between TRX-USD and XAUUSD=X is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
TRX-USD
XAUUSD=X
Сравнение TRX-USD c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRX-USD | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 2.36 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и XAUUSD=X
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -44.69% | -51.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -24.85% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -24.85% | -26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -24.85% | -34.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -20.26% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.44% | -16.45% | -45.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 9.57% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и XAUUSD=X
Tronix (TRX-USD) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 7.99% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 22.47% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 23.51% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 16.78% | +41.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.17% | 15.22% | +94.95% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and XAUUSD=X have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRX-USD has higher volatility (8.72%) compared to XAUUSD=X (7.99%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs XAUUSD=X's -44.69%.
XAUUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор