Сравнение TRVI с NSSC
TRVI (Trevi Therapeutics, Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. TRVI operates in Biotechnology (Healthcare), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 5 years, TRVI returned 44.83%/yr vs 17.77%/yr for NSSC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRVI и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRVI показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -10.06%.
TRVI
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 130.31%
- 3 года*
- 75.70%
- 5 лет*
- 44.83%
- 10 лет*
- —
NSSC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам TRVI и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. | 13.50% | 203.88% | 207.46% | -30.57% | 146.74% | -67.68% | -35.47% | -60.53% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -10.06% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 6.91% |
Correlation
The correlation between TRVI and NSSC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TRVI:
-$0.43
NSSC:
$1.03
TRVI:
$0.00
NSSC:
$197.23M
TRVI:
-$31.00K
NSSC:
$112.37M
TRVI:
-$49.16M
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRVI vs. NSSC — Ранг доходности на риск
TRVI
NSSC
Сравнение TRVI c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRVI | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.31 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 3.54 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRVI и NSSC
Максимальная просадка TRVI за все время составила -95.45%, примерно равная максимальной просадке NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVI и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRVI | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -93.20% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -25.72% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.96% | -65.43% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.26% | -65.43% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -33.82% | +26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.49% | -38.20% | -23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 9.52% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVI и NSSC
Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что TRVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRVI | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 10.62% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.38% | 32.37% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.39% | 42.31% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.26% | 50.99% | +37.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.35% | 49.57% | +49.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVI и NSSC
TRVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRVI и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trevi Therapeutics, Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRVI and NSSC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRVI has higher volatility (13.78%) compared to NSSC (10.62%). In terms of maximum drawdown, TRVI dropped -95.45% vs NSSC's -93.20%.
TRVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRVI и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор