Сравнение TRVI с AVGX
TRVI (Trevi Therapeutics, Inc.) is a stock, while AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, TRVI returned 111.70% vs 84.80% for AVGX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRVI и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRVI показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 26.51%.
TRVI
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 111.70%
- 3 года*
- 86.14%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -25.53%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 26.51%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 84.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRVI и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. | 11.26% | 203.88% | 49.28% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 26.51% | 46.98% | 69.92% |
Correlation
The correlation between TRVI and AVGX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRVI vs. AVGX — Ранг доходности на риск
TRVI
AVGX
Сравнение TRVI c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVI | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.58 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 3.51 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVI | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.95 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок TRVI и AVGX
Максимальная просадка TRVI за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVI и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRVI | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -70.97% | -24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -54.09% | +24.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -26.15% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.62% | -22.72% | -38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 24.26% | -11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVI и AVGX
Текущая волатильность для Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) составляет 13.27%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 38.30%. Это указывает на то, что TRVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRVI | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 38.30% | -25.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 68.61% | -28.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.92% | 89.63% | -27.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.24% | 106.35% | -18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.30% | 106.35% | -7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVI и AVGX
TRVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.31% | 1.65% | 0.81% |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRVI and AVGX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (38.30%) compared to TRVI (13.27%). In terms of maximum drawdown, TRVI dropped -95.45% vs AVGX's -70.97%.
TRVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRVI и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор