PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVG с ORC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRVG с ORC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRVG (trivago N.V.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. TRVG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, TRVG returned -13.05%/yr vs -9.01%/yr for ORC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRVG и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в trivago N.V. (TRVG) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRVG показывает доходность 47.93%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью -0.26%.

TRVG

1 день
3.37%
1 месяц
34.48%
С начала года
47.93%
6 месяцев
37.94%
1 год
8.61%
3 года*
15.51%
5 лет*
-13.05%
10 лет*
—

ORC

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
16.47%
3 года*
4.48%
5 лет*
-9.01%
10 лет*
-3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRVG и ORC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVG
trivago N.V.		47.93%33.03%-10.66%-23.37%-38.07%-9.92%-7.63%-53.46%-17.69%-41.79%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		-0.26%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%

Correlation

The correlation between TRVG and ORC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.19

The correlation between TRVG and ORC shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRVG:

$303.13M

ORC:

$1.26B

EPS

TRVG:

$0.16

ORC:

$0.85

Коэффициент P/E

TRVG:

26.54

ORC:

7.79

Коэффициент P/S

TRVG:

0.54

ORC:

5.56

Коэффициент P/B

TRVG:

1.45

ORC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

TRVG:

$568.92M

ORC:

$181.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRVG:

$546.22M

ORC:

$87.42M

EBITDA (12 мес.)

TRVG:

$13.40M

ORC:

$197.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

trivago N.V.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLG

Доходность на риск

TRVG vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVG
Ранг доходности на риск TRVG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVG c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для trivago N.V. (TRVG) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVGORCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.79

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.19

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.05

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

2.45

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVG vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVG на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ORC равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVG и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVGORCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

-0.04

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TRVG и ORC

Максимальная просадка TRVG за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVG и ORC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVGORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-75.77%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.10%

-15.79%

-29.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-43.06%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.34%

-67.00%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.44%

-46.23%

-46.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.62%

-28.81%

-53.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.28%

6.72%

+27.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVG и ORC

trivago N.V. (TRVG) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что TRVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVGORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.00%

4.34%

+16.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.49%

17.21%

+16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

20.95%

+33.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.76%

29.80%

+29.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.02%

37.67%

+28.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVG и ORC

TRVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		21.05%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%
TRVG
trivago N.V.		0.00%0.00%0.00%115.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRVG и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели trivago N.V. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
145.24M
0
(TRVG) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRVG and ORC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRVG has higher volatility (21.00%) compared to ORC (4.34%). In terms of maximum drawdown, TRVG dropped -97.15% vs ORC's -75.77%.

ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRVG и ORC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор