Сравнение TRUX с SPY

С начала года, TRUX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TRUX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.65% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truxton Corp (TRUX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRUX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRUX и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка TRUX за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUX и SPY.

Truxton Corp (TRUX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.