PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRULX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TRULX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRULX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.81%21.53%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-10.93%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

TRULX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
6.28%
1 год
21.85%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.34%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с SCHXTRULX с PRISXTRULX с TRAIX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий TRULX и GQEIX

TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

TRULX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.45

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.69

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.77

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

1.97

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.45

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.76

+0.10

Корреляция

Корреляция между TRULX и GQEIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и GQEIX

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.48%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRULX и GQEIX

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRULXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-28.48%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-8.30%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-20.44%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.26%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-5.69%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.40%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и GQEIX

T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRULXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.76%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

7.32%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

12.44%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.88%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.88%

-1.78%