Сравнение TRUI с TOLZ
TRUI (VanEck Industrials TruSector ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TRUI и TOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TOLZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 7.43%
- Всё время*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам TRUI и TOLZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | 1.14% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 1.60% |
Correlation
The correlation between TRUI and TOLZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUI vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
TRUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOLZ
Сравнение TRUI c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Industrials TruSector ETF (TRUI) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUI | TOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUI и TOLZ
Максимальная просадка TRUI за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUI и TOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUI | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.98% | -39.33% | +35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.48% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -6.59% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUI и TOLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUI | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 10.60% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 14.00% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 16.23% | +4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUI и TOLZ
TRUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUI and TOLZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOLZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for TRUI.
They also come from different issuers: VanEck and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для TRUI и TOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор