Сравнение TRUI с ROKT
TRUI (VanEck Industrials TruSector ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRUI и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ROKT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -8.93%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 25.93%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 35.03%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.89%
Сравнение доходности по годам TRUI и ROKT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | 1.14% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | -17.26% |
Correlation
The correlation between TRUI and ROKT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUI vs. ROKT — Ранг доходности на риск
TRUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROKT
Сравнение TRUI c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Industrials TruSector ETF (TRUI) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUI | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUI и ROKT
Максимальная просадка TRUI за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUI и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUI | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.98% | -43.16% | +39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -21.65% | +17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -6.89% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUI и ROKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUI | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 31.81% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 23.43% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 25.42% | -5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUI и ROKT
TRUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.29% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUI and ROKT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKT has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for TRUI.
They also come from different issuers: VanEck and State Street.
Подберите оптимальное распределение для TRUI и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор