PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с TAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTY с TAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Tax Aware ETF (TAX).

TRTY и TAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. TAX - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTY и TAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Tax Aware ETF (TAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTY и TAX

2026 (YTD)20252024
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%16.35%0.13%
TAX
Cambria Tax Aware ETF		-3.45%16.72%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у TAX с доходностью -3.45%.

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

TAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.90%
1 год
19.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Cambria Tax Aware ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с IEFTRTY с BLNDX
Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с SHVTAX с FYLDTAX с MFVLTAX с GVALTAX с TAILTAX с VLUE

Сравнение комиссий TRTY и TAX

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TAX в 0.49%.

TAX
Cambria Tax Aware ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

TRTY vs. TAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c TAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Tax Aware ETF (TAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.00

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.53

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.76

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

6.35

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. TAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа TAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и TAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.00

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между TRTY и TAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и TAX

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TAX в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.36%0.34%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и TAX

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки TAX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и TAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTYTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-18.85%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-11.28%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-7.14%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.14%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.12%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и TAX

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 3.96%, в то время как у Cambria Tax Aware ETF (TAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTYTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.55%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

12.40%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

19.53%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

18.95%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

18.95%

-8.48%