Сравнение TRTY с TAX
TRTY (Cambria Trinity ETF) and TAX (Cambria Tax Aware ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while TAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. TRTY is passively managed, while TAX is actively managed. Over the past year, TRTY returned 19.33% vs 21.00% for TAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.49%/yr for TAX.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и TAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRTY показывает доходность 6.97%, а TAX немного выше – 7.12%.
TRTY
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
TAX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTY и TAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.97% | 16.35% | -1.85% |
TAX Cambria Tax Aware ETF | 7.12% | 16.72% | -2.49% |
Correlation
The correlation between TRTY and TAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between TRTY and TAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. TAX — Ранг доходности на риск
TRTY
TAX
Сравнение TRTY c TAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Tax Aware ETF (TAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | TAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.93 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 7.28 | +6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и TAX
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки TAX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и TAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | TAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -18.85% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -10.95% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.92% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -2.99% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.89% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и TAX
Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 3.43%, в то время как у Cambria Tax Aware ETF (TAX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | TAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.47% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 12.76% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 16.29% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 18.99% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 18.99% | -8.56% |
Сравнение комиссий TRTY и TAX
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TAX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и TAX
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности TAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.32% | 0.34% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.10% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and TAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAX has higher volatility (5.47%) compared to TRTY (3.43%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs TAX's -18.85%.
On 1-year performance, TAX leads with 21.00% vs 19.33% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAX has performed better with a 21.00% return vs 19.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.49% for TAX.
TRTY has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.32% for TAX.
TRTY is categorized as Tactical Allocation, while TAX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.49% for TAX.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и TAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор