PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с SFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while SFTX is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.26%.

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и SFTX

2026 (YTD)2025
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%1.08%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.26%1.61%

Correlation

The correlation between TRTY and SFTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов TRTY и SFTX

Секторы
TRTY
SFTX

Энергетика

18.2%
8.0%

Финансовые услуги

15.8%
16.2%

Промышленность

13.4%
12.1%

Сырьевые материалы

11.1%
8.6%

Недвижимость

8.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.9%

Технологии

7.7%
28.2%

Коммунальные услуги

6.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.7%

Здравоохранение

2.6%
10.1%

Энергетика

TRTY
18.2%
SFTX
8.0%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
SFTX
16.2%

Промышленность

TRTY
13.4%
SFTX
12.1%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
SFTX
8.6%

Недвижимость

TRTY
8.7%
SFTX
0.9%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
SFTX
5.9%

Технологии

TRTY
7.7%
SFTX
28.2%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
SFTX
1.9%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
SFTX
4.5%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
SFTX
3.7%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
SFTX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с FRGNSFTX с WAMASFTX с GDTSFTX с WIMA

Доходность на риск

TRTY vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

2.57

-1.96

Просадки

Сравнение просадок TRTY и SFTX

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и SFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-12.75%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.29%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-2.78%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и SFTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

21.65%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

21.65%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

21.65%

-11.24%

Сравнение комиссий TRTY и SFTX

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и SFTX

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SFTX в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and SFTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Cambria and Horizon. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор