Сравнение TRTY с SFTX
TRTY (Cambria Trinity ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while SFTX is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 17.47%.
TRTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTY и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 9.21% | 1.41% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
Correlation
The correlation between TRTY and SFTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. SFTX — Ранг доходности на риск
TRTY
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRTY c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и SFTX
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -12.75% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -4.93% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.78% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 22.43% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 22.43% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 22.43% | -12.03% |
Сравнение комиссий TRTY и SFTX
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и SFTX
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.90% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and SFTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
TRTY has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: Cambria and Horizon. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор