PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTIX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTIX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRTIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTIX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		2.12%44.14%8.02%19.44%-8.27%12.93%1.92%20.77%-18.06%18.29%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRTIX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRTIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 9.26% против 13.41% соответственно.

TRTIX

1 день
2.87%
1 месяц
-7.61%
С начала года
2.12%
6 месяцев
8.43%
1 год
29.82%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.53%
10 лет*
9.26%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRTIX:
TRTIX с FSPSXTRTIX с GTMIXTRTIX с PREIXTRTIX с FSOSXTRTIX с PRSCXTRTIX с PRWAXTRTIX с PTSIX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRTIX и PRNHX

TRTIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I

Доходность на риск

TRTIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTIX
Ранг доходности на риск TRTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTIXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.61

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.04

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.99

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

3.66

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTIX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTIXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.61

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.06

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между TRTIX и PRNHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTIX и PRNHX

Дивидендная доходность TRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		2.87%2.93%2.87%3.02%3.28%2.70%2.05%2.68%2.74%0.27%3.13%2.06%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRTIX и PRNHX

Максимальная просадка TRTIX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTIX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTIXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-70.96%

+29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.70%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-48.37%

+21.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-48.37%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-23.90%

+14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-18.39%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.71%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTIX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) составляет 8.06%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTIXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.16%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

15.10%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

24.21%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

24.47%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

22.71%

-5.77%