Сравнение TRTIX с TRLGX
TRTIX (T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I) and TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) are both mutual funds - TRTIX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 10 years, TRTIX returned 10.16%/yr vs 17.98%/yr for TRLGX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTIX charges 0.68%/yr vs 0.55%/yr for TRLGX.
Доходность
Сравнение доходности TRTIX и TRLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTIX показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции TRTIX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 10.16% против 17.98% соответственно.
TRTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 10.16%
TRLGX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение доходности по годам TRTIX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTIX T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I | 12.79% | 44.14% | 8.02% | 19.44% | -8.27% | 12.93% | 1.92% | 20.77% | -18.06% | 18.29% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 2.20% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Correlation
The correlation between TRTIX and TRLGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between TRTIX and TRLGX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTIX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
TRTIX
TRLGX
Сравнение TRTIX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTIX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.60 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 1.83 | +6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTIX и TRLGX
Максимальная просадка TRTIX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTIX и TRLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTIX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -55.56% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -18.18% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -21.17% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -40.44% | +13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -40.44% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -3.65% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -8.66% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 5.98% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTIX и TRLGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) составляет 3.93%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что TRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTIX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 5.53% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 13.95% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 16.84% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 22.56% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 21.77% | -5.04% |
Сравнение комиссий TRTIX и TRLGX
TRTIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTIX и TRLGX
Дивидендная доходность TRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TRLGX в 13.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 13.40% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
TRTIX T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I | 2.60% | 2.93% | 2.87% | 3.02% | 3.28% | 2.70% | 2.05% | 2.68% | 2.74% | 0.27% | 3.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
TRTIX and TRLGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRLGX has higher volatility (5.53%) compared to TRTIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, TRTIX dropped -41.90% vs TRLGX's -55.56%.
TRTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTIX и TRLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор