Сравнение TRSY с GGOV
TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TRSY charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности TRSY и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSY показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
TRSY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSY и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.48% | 2.18% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between TRSY and GGOV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSY vs. GGOV — Ранг доходности на риск
TRSY
GGOV
Сравнение TRSY c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSY | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 379.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSY | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | -0.14 | +4.03 |
Просадки
Сравнение просадок TRSY и GGOV
Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSY | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -4.69% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.64% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.59% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSY и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSY | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 5.37% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 5.37% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 5.37% | -4.30% |
Сравнение комиссий TRSY и GGOV
TRSY берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSY и GGOV
Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.73% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRSY and GGOV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TRSY has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for GGOV.
TRSY is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для TRSY и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор