PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSY с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSY с EMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. TRSY is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past year, TRSY returned 4.00% vs 18.77% for EMLP. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TRSY charges 0.06%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности TRSY и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRSY показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 14.62%.

TRSY

1 день
0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSY и EMLP

2026 (YTD)20252024
TRSY
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF		1.50%4.22%1.07%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%6.12%

Correlation

The correlation between TRSY and EMLP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TRSY:
TRSY с SGOVTRSY с TLDRTRSY с WEEKTRSY с TBILTRSY с YFYATRSY с BOXXTRSY с AGRH
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

TRSY vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSY
Ранг доходности на риск TRSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSY c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSYEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.56
1.89

+8.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
28.65
2.73

+25.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.84

1.32

+5.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

60.65

3.82

+56.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

385.94

12.42

+373.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSY vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSY на текущий момент составляет 10.56, что выше коэффициента Шарпа EMLP равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSY и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSYEMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56

1.89

+8.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.91

0.57

+3.34

Просадки

Сравнение просадок TRSY и EMLP

Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSYEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-43.61%

+42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-4.94%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.62%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-5.76%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.52%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSY и EMLP

Текущая волатильность для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) составляет 0.11%, в то время как у First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TRSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSYEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

4.10%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

7.87%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

9.97%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

14.53%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

17.69%

-16.62%

Сравнение комиссий TRSY и EMLP

TRSY берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSY и EMLP

Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности EMLP в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
TRSY
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF		3.72%4.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRSY and EMLP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (4.10%) compared to TRSY (0.11%). In terms of maximum drawdown, TRSY dropped -0.82% vs EMLP's -43.61%.

On 1-year performance, EMLP leads with 18.77% vs 4.00% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMLP has performed better with a 18.77% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

TRSY has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.79% for EMLP.

TRSY is categorized as Government Bonds, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 0.96% for EMLP.

TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.56 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSY и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор