PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSGX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSGX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSGX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSGX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		-0.80%17.00%12.40%18.04%-1.68%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

TRSGX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.70%
1 год
15.18%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.55%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с TRSGX:
TRSGX с SWOBXTRSGX с SPYTRSGX с SWPPXTRSGX с VSMGXTRSGX с PRDGXTRSGX с VOOTRSGX с GAA
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий TRSGX и FRGAX

TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

TRSGX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSGX
Ранг доходности на риск TRSGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSGX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSGXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.93

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.74

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.96

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSGX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSGX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSGX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSGXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.27

-0.71

Корреляция

Корреляция между TRSGX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSGX и FRGAX

Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		6.73%6.68%6.48%1.84%7.61%9.36%2.60%3.51%7.11%3.57%2.20%6.79%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSGX и FRGAX

Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSGXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-11.77%

-40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.53%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.02%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-1.62%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.87%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSGX и FRGAX

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSGXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.51%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.04%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

12.09%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

10.33%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

10.33%

+3.47%