PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRS5.L с VDTY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRS5.L с VDTY.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRS5.L returned 1.21%/yr vs 0.81%/yr for VDTY.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRS5.L и VDTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции TRS5.L превзошли акции VDTY.L по среднегодовой доходности: 1.21% против 0.81% соответственно.

TRS5.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.01%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.21%

VDTY.L

1 день
0.19%
1 месяц
1.03%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.56%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRS5.L и VDTY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRS5.L
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		-0.06%7.28%2.01%4.18%-9.49%-2.44%6.78%5.43%1.21%0.99%
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		0.35%6.28%0.84%3.77%-12.31%-2.40%7.67%7.06%0.78%2.34%

Correlation

The correlation between TRS5.L and VDTY.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.90

The correlation between TRS5.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с TRS5.L:
TRS5.L с UB82.LTRS5.L с MDBU.LTRS5.L с XUTD.LTRS5.L с IBTA.LTRS5.L с U10G.LTRS5.L с TRSG.LTRS5.L с TRES.L
Часто сравнивают с VDTY.L:
VDTY.L с J13U.LVDTY.L с CBU7.LVDTY.L с MUNI.LVDTY.L с BBRT.LVDTY.L с XUT3.LVDTY.L с PR1T.LVDTY.L с PRIT.L

Доходность на риск

TRS5.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRS5.L
Ранг доходности на риск TRS5.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRS5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRS5.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRS5.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRS5.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRS5.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRS5.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRS5.LVDTY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.01

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.52

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

3.43

-0.04

TRS5.L vs. VDTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRS5.L на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDTY.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRS5.L и VDTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRS5.L и VDTY.L

Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -18.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и VDTY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRS5.LVDTY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-18.98%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.97%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.72%

-5.21%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

-16.59%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.35%

-18.98%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-6.43%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-6.66%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.04%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TRS5.L и VDTY.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRS5.LVDTY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.00%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.55%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

3.51%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

5.56%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

4.86%

-1.10%

Сравнение комиссий TRS5.L и VDTY.L

И TRS5.L, и VDTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRS5.L и VDTY.L

Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VDTY.L в 4.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TRS5.L
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.92%3.68%3.24%1.97%1.12%0.98%1.66%2.13%1.66%1.40%0.47%
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		4.24%4.29%4.07%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TRS5.L and VDTY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRS5.L and VDTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и VDTY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор