Сравнение TRS5.L с XUTD.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while XUTD.L tracks the iBoxx USD Treasuries Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRS5.L returned 0.83%/yr vs 0.90%/yr for XUTD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XUTD.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и XUTD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у XUTD.L с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции TRS5.L уступали акциям XUTD.L по среднегодовой доходности: 0.83% против 0.90% соответственно.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
XUTD.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение доходности по годам TRS5.L и XUTD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | 6.80% | 4.29% | -0.46% | -0.42% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | -0.22% | 6.38% | 0.77% | 3.91% | -12.78% | -2.45% | 7.94% | 7.21% | 0.66% | 2.22% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and XUTD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between TRS5.L and XUTD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. XUTD.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
XUTD.L
Сравнение TRS5.L c XUTD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS5.L | XUTD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 3.71 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS5.L | XUTD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.08 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и XUTD.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки XUTD.L в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и XUTD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | XUTD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -19.61% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -3.05% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -5.47% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -17.01% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -19.61% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -7.53% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.55% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.99% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и XUTD.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 1.15%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUTD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | XUTD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.40% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.60% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 3.67% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 5.76% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 5.05% | -1.24% |
Сравнение комиссий TRS5.L и XUTD.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XUTD.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и XUTD.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности XUTD.L в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.48% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TRS5.L and XUTD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUTD.L.
TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.06% for XUTD.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и XUTD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор