Сравнение TRS5.L с TRES.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TRES.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while TRES.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRS5.L returned 0.31%/yr vs -0.37%/yr for TRES.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRES.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и TRES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у TRES.L с доходностью -0.30%.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
TRES.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRS5.L и TRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | 6.80% | 4.54% |
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.30% | 6.57% | 0.75% | 3.82% | -12.15% | -2.44% | 8.00% | 5.79% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and TRES.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between TRS5.L and TRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. TRES.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
TRES.L
Сравнение TRS5.L c TRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS5.L | TRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 3.84 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS5.L | TRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.89 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.07 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.23 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и TRES.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки TRES.L в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и TRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | TRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -18.77% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.93% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -5.16% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -16.40% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -6.77% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -8.61% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.94% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и TRES.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 1.15%, в то время как у Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | TRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.36% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.75% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 4.08% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 5.73% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 5.67% | -1.86% |
Сравнение комиссий TRS5.L и TRES.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRES.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и TRES.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности TRES.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.25% | 4.19% | 4.26% | 3.78% | 1.96% | 1.14% | 1.58% | 1.96% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
TRS5.L and TRES.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRES.L.
TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.06% for TRES.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и TRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор