PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRS5.L с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRS5.L с IBTA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRS5.L returned 0.31%/yr vs 1.87%/yr for IBTA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.

Доходность

Сравнение доходности TRS5.L и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 0.46%.

TRS5.L

1 день
0.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.24%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.31%
10 лет*
0.83%

IBTA.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.43%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRS5.L и IBTA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRS5.L
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		-0.40%7.27%2.02%4.16%-9.49%-2.44%6.80%4.29%-0.46%-1.06%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.46%5.30%4.11%4.15%-3.75%-0.64%3.14%3.58%1.44%-0.05%

Correlation

The correlation between TRS5.L and IBTA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.78

The correlation between TRS5.L and IBTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TRS5.L:
TRS5.L с UB82.LTRS5.L с MDBU.LTRS5.L с XUTD.LTRS5.L с TRSG.LTRS5.L с U10G.LTRS5.L с TRES.LTRS5.L с IBTM.L
Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L

Доходность на риск

TRS5.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRS5.L
Ранг доходности на риск TRS5.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRS5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRS5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRS5.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRS5.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRS5.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRS5.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRS5.LIBTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.80

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.61

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.59

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.62

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

17.47

-13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRS5.L vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRS5.L на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IBTA.L равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRS5.L и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRS5.LIBTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.80

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.93

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.08

-0.86

Просадки

Сравнение просадок TRS5.L и IBTA.L

Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и IBTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRS5.LIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-5.80%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-0.74%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-0.89%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

-5.70%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.13%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-0.97%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.20%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TRS5.L и IBTA.L

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRS5.LIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.43%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

0.86%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

1.23%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.71%

2.00%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

1.76%

+2.05%

Сравнение комиссий TRS5.L и IBTA.L

TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRS5.L и IBTA.L

Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRS5.L
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.93%3.68%3.24%1.97%1.12%0.98%1.66%1.09%

Часто задаваемые вопросы

TRS5.L and IBTA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.

TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.07% for IBTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и IBTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор