Сравнение TRS5.L с SWLD.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TRS5.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRS5.L returned 0.31%/yr vs 11.98%/yr for SWLD.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и SWLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRS5.L торгуется в USD, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью 9.79%.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
SWLD.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRS5.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | 6.80% | 4.99% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.79% | 21.37% | 19.18% | 23.91% | -17.89% | 22.54% | 15.43% | 15.13% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and SWLD.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | -0.03 |
The correlation between TRS5.L and SWLD.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
SWLD.L
Сравнение TRS5.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS5.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.02 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 13.35 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS5.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.30 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.84 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и SWLD.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и SWLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -33.63% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -8.58% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -17.65% | +13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -26.17% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.50% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.02% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.95% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и SWLD.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 1.15%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.75% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 8.48% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 11.27% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 15.23% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 17.07% | -13.26% |
Сравнение комиссий TRS5.L и SWLD.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и SWLD.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
TRS5.L and SWLD.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SWLD.L.
TRS5.L is categorized as Government Bonds, while SWLD.L is Global Equities. TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.12% for SWLD.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и SWLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор