Сравнение TRS5.L с IBTL.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRS5.L returned 0.83%/yr vs -1.49%/yr for IBTL.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRS5.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у IBTL.L с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции TRS5.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: 0.83% против -1.49% соответственно.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
IBTL.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -1.49%
Сравнение доходности по годам TRS5.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | 6.80% | 4.29% | -0.46% | -0.42% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.81% | 4.53% | -7.08% | 1.46% | -30.49% | -4.19% | 16.53% | 16.55% | -1.99% | 8.60% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and IBTL.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between TRS5.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
IBTL.L
Сравнение TRS5.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS5.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.54 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 1.37 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS5.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.41 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.39 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.10 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.10 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и IBTL.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -48.48% | +34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -7.69% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -18.45% | +14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -42.83% | +29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -48.48% | +34.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -40.66% | +39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -21.58% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.03% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и IBTL.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.08% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 6.60% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 10.06% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 15.33% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 14.94% | -11.13% |
Сравнение комиссий TRS5.L и IBTL.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и IBTL.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности IBTL.L в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRS5.L and IBTL.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор