PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRRMX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRMX с VT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRRMX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - TRRMX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. TRRMX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, TRRMX returned 10.87%/yr vs 12.35%/yr for VT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRRMX charges 0.62%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRMX показывает доходность 10.91%, а VT немного ниже – 10.38%. За последние 10 лет акции TRRMX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.87% против 12.35% соответственно.

TRRMX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
7.33%
С начала года
10.91%
1 год
16.05%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.87%

VT

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
7.43%
С начала года
10.38%
1 год
21.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRMX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		10.91%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.83%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.38%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between TRRMX and VT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.96

The correlation between TRRMX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с VFORXTRRMX с FXAIXTRRMX с FFOPXTRRMX с PREIXTRRMX с FSMAX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TRRMX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRRMXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.55

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.18

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.20

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

9.33

-2.18

TRRMX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и VT

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRMXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-50.27%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-9.67%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-16.51%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-26.38%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-34.24%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.52%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-6.98%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.27%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и VT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRMXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.00%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.53%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

13.70%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

16.20%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.16%

-1.73%

Сравнение комиссий TRRMX и VT

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и VT

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.60%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TRRMX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (4.00%) compared to TRRMX (3.45%). In terms of maximum drawdown, TRRMX dropped -53.59% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRMX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор