PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRMX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRMX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - TRRMX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. TRRMX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, TRRMX returned 11.09%/yr vs 12.72%/yr for VT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRRMX charges 0.62%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRMX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции TRRMX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.72% соответственно.

TRRMX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.00%
С начала года
10.91%
6 месяцев
7.10%
1 год
20.12%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.09%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRMX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		10.91%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.83%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between TRRMX and VT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.96

The correlation between TRRMX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с VFORXTRRMX с FXAIXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с FSMAX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TRRMX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRMXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.33

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.22

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.05

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

13.61

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRMX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRMXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.33

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и VT

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRMXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-50.27%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-9.67%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-16.51%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-26.38%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-34.24%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.51%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-7.02%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.17%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и VT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRMXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.74%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.17%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.70%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.04%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

17.23%

-1.74%

Сравнение комиссий TRRMX и VT

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и VT

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TRRMX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.74%) compared to TRRMX (3.52%). In terms of maximum drawdown, TRRMX dropped -53.59% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRMX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор