Сравнение TRRMX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRMX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.02% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции TRRMX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.64% соответственно.
TRRMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.08%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRMX и VT
TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
TRRMX vs. VT — Ранг доходности на риск
TRRMX
VT
Сравнение TRRMX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRMX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.90 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.92 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 8.83 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRMX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TRRMX и VT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и VT
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и VT
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRMX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -50.27% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.84% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -26.38% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -34.24% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.97% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -7.08% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.57% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и VT
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.00% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRMX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.18% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.00% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.26% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.98% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.20% | -1.75% |