Сравнение TRRMX с PRSCX
TRRMX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) and PRSCX (T. Rowe Price Science And Technology Fund) are both mutual funds - TRRMX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while PRSCX is a Technology Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRMX returned 11.17%/yr vs 23.56%/yr for PRSCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TRRMX charges 0.62%/yr vs 0.84%/yr for PRSCX.
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и PRSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRMX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у PRSCX с доходностью 41.41%. За последние 10 лет акции TRRMX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 11.17% против 23.56% соответственно.
TRRMX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.17%
PRSCX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 21.76%
- С начала года
- 41.41%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 83.87%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам TRRMX и PRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 11.69% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 41.41% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
Correlation
The correlation between TRRMX and PRSCX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.85 |
The correlation between TRRMX and PRSCX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRMX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск
TRRMX
PRSCX
Сравнение TRRMX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRMX | PRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 5.02 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 18.70 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRMX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.79 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и PRSCX
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и PRSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRMX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -85.26% | +31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -17.99% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -31.06% | +15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -46.19% | +18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -46.19% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -29.89% | +22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 4.75% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и PRSCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) составляет 3.46%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRMX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 9.43% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 19.91% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 23.82% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 27.82% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 24.81% | -9.32% |
Сравнение комиссий TRRMX и PRSCX
TRRMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и PRSCX
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 8.15% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRRMX and PRSCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRSCX has higher volatility (9.43%) compared to TRRMX (3.46%). In terms of maximum drawdown, TRRMX dropped -53.59% vs PRSCX's -85.26%.
PRSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRMX и PRSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор