Сравнение TRRMX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRMX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.02% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRMX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции PLTZX немного впереди с 10.55%.
TRRMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.08%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRMX и PLTZX
TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
TRRMX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
TRRMX
PLTZX
Сравнение TRRMX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRMX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.99 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 6.66 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRMX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.99 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TRRMX и PLTZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и PLTZX
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и PLTZX
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRMX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -34.01% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.51% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -26.79% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -34.01% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -6.04% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.67% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.38% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и PLTZX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеют волатильность 6.00% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRMX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.97% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.33% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 15.97% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.44% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.96% | -0.51% |