PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRMX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRMX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-1.02%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

TRRMX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.62%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.08%

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с FXAIXTRRMX с FSMAXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с VFORX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с TRRDXPDEJX с PHTYXPDEJX с LPWRXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий TRRMX и PDEJX

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

TRRMX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRMXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.45

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.07

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.90

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

9.24

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRMX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PDEJX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRMXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.45

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.81

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.88

-0.45

Корреляция

Корреляция между TRRMX и PDEJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и PDEJX

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и PDEJX

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRMXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-20.45%

-33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-5.85%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-16.83%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.94%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.90%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.20%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и PDEJX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRMXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.87%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

4.33%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

7.52%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

8.87%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

8.86%

+6.59%