Сравнение TRRMX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRMX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.02% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TRRMX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.08% против 5.51% соответственно.
TRRMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.08%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRMX и FFFCX
TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
TRRMX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
TRRMX
FFFCX
Сравнение TRRMX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRMX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.73 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.41 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.39 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 9.45 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRMX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.73 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.67 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TRRMX и FFFCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и FFFCX
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и FFFCX
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRMX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -36.88% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -4.00% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -18.35% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -18.35% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -2.82% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.60% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.01% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и FFFCX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRMX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 2.59% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 3.56% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 5.56% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 6.33% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 6.28% | +9.17% |