PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRRMX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRMX и FFFCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
-1.02%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.83%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TRRMX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.08% против 5.51% соответственно.


TRRMX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.62%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.08%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Сравнение комиссий TRRMX и FFFCX

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FFFCX в 0.49%.


Доходность на риск

TRRMX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина

FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRRMXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.73

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.41

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.39

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

9.45

-5.58

TRRMX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FFFCX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRRMXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.73

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.23

Корреляция

Корреляция между TRRMX и FFFCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и FFFCX

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и FFFCX

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и FFFCX.


Загрузка...

Показатели просадок


TRRMXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-36.88%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-4.00%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-18.35%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-18.35%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.82%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-4.60%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.01%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и FFFCX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRRMXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.59%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

3.56%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

5.56%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

6.33%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

6.28%

+9.17%