Сравнение TRRLX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRLX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRLX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.05% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRLX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRLX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции PTDIX немного отстают с 9.73%.
TRRLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.09%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRLX и PTDIX
TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
TRRLX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
TRRLX
PTDIX
Сравнение TRRLX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRLX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 6.70 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRLX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TRRLX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRLX и PTDIX
TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок TRRLX и PTDIX
Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRLX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -54.38% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.72% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -25.43% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -30.02% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -5.17% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -7.54% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.04% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRLX и PTDIX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRLX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.94% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 7.68% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 13.16% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 13.48% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 13.80% | +1.67% |