PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRLX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRLX с LTRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRLX (T. Rowe Price Retirement 2060 Fund) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRRLX returned 11.12%/yr vs 10.93%/yr for LTRIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRRLX charges 0.64%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности TRRLX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRLX показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью 7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRLX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции LTRIX немного отстают с 10.93%.

TRRLX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.08%
С начала года
11.06%
6 месяцев
7.33%
1 год
20.51%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.12%

LTRIX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.62%
С начала года
7.87%
6 месяцев
8.23%
1 год
19.92%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRLX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		11.06%14.54%14.22%20.87%-19.22%17.50%18.46%25.39%-7.62%20.79%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		7.87%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%21.38%

Correlation

The correlation between TRRLX and LTRIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г.

0.96

The correlation between TRRLX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с TRRLX:
TRRLX с FRHMXTRRLX с TDIFXTRRLX с VOOTRRLX с FRKMXTRRLX с PDAHXTRRLX с FISNXTRRLX с PDDDX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с PLTHXLTRIX с FIJTXLTRIX с FFSFX

Доходность на риск

TRRLX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRLX
Ранг доходности на риск TRRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRLX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRLXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.87

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.67

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.51

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

11.25

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRLX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRLX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTRIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRLX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRLXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TRRLX и LTRIX

Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRLXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-51.39%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.04%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-14.47%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-26.25%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-31.56%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.78%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-7.20%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.79%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRLX и LTRIX

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRLXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.17%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

8.65%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

10.76%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

14.59%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

14.82%

+0.70%

Сравнение комиссий TRRLX и LTRIX

TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRLX и LTRIX

TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.63%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		0.00%0.00%1.74%3.29%5.75%4.19%2.38%4.33%5.39%1.58%1.58%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TRRLX and LTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRLX has higher volatility (3.61%) compared to LTRIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, TRRLX dropped -32.52% vs LTRIX's -51.39%.

LTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRLX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор