PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRLX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRLX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRLX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRLX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		-1.05%14.54%14.22%20.87%-19.22%17.50%18.46%25.39%-7.62%20.79%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TRRLX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TRRLX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.09% против 3.95% соответственно.

TRRLX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-2.29%
1 год
12.85%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.09%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с TRRLX:
TRRLX с FRHMXTRRLX с PDAHXTRRLX с FISNXTRRLX с FRKMXTRRLX с PDDDXTRRLX с TDIFXTRRLX с VOO
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий TRRLX и FFGZX

TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

TRRLX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRLX
Ранг доходности на риск TRRLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRLX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRLX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRLXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.65

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.33

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.23

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

9.26

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRLX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRLX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FFGZX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRLX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRLXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.65

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между TRRLX и FFGZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRLX и FFGZX

TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		0.00%0.00%1.74%3.29%5.75%4.19%2.38%4.33%5.39%1.58%1.58%0.83%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TRRLX и FFGZX

Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRLXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-14.94%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-3.33%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-14.94%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-14.94%

-17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.30%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-2.29%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.80%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRLX и FFGZX

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRLXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.06%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

2.89%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

4.42%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

5.04%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

4.39%

+11.08%