PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRKX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRKX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRKX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRKX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		-0.98%14.20%13.94%20.52%-19.03%15.80%18.64%7.84%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, TRRKX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TRRKX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-2.18%
1 год
12.52%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.01%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TRRKX:
TRRKX с FXAIXTRRKX с VOOTRRKX с VFIAXTRRKX с SPYTRRKX с AAHTXTRRKX с SWYHXTRRKX с SWERX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYXFRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий TRRKX и FRQKX

TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

TRRKX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRKX
Ранг доходности на риск TRRKX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRKX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRKX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRKX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRKXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.73

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.42

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.37

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

9.37

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRKX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRKX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRKX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRKXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.73

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.22

Корреляция

Корреляция между TRRKX и FRQKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRKX и FRQKX

TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		0.00%0.00%1.96%4.40%7.83%5.58%4.52%5.94%8.98%3.52%3.20%4.25%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRKX и FRQKX

Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRKXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.54%

-16.97%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-3.42%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.75%

-16.97%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.45%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-3.95%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.86%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRKX и FRQKX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRKXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.14%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

2.96%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

4.67%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

5.53%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

5.77%

+9.52%