PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRJX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRJX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRJX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.81%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%5.99%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

TRRJX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.17%
1 год
9.13%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.99%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Сравнение комиссий TRRJX и FNSHX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

TRRJX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRJX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRJXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.76

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.46

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.34

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

9.69

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRJX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRJXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.76

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между TRRJX и FNSHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и FNSHX

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и FNSHX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRJXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-15.87%

-37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-3.68%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-15.87%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-2.56%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.09%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.89%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и FNSHX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRJXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

2.45%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

3.30%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

4.89%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

5.27%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

4.81%

+8.71%