Сравнение TRRIX с USD=X
TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) is Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, TRRIX returned 6.45%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRRIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.45%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TRRIX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 3.88% | 11.02% | 9.96% | 11.57% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRIX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TRRIX
USD=X
Сравнение TRRIX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и USD=X
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | 0.00% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | 0.00% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | 0.00% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | 0.00% | -18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | 0.00% | -18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | 0.00% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.00% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и USD=X
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.00% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 0.00% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.12% | 0.00% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 0.00% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 0.00% | +7.23% |
Часто задаваемые вопросы
TRRIX has higher volatility (2.15%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TRRIX dropped -27.77% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TRRIX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор