PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		-0.42%12.43%9.69%11.34%-0.45%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

TRRIX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.17%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.32%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FXAIXTRRIX с FBALXTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с SPYTRRIX с AGTHX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий TRRIX и FRGAX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

TRRIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.93

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.74

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

7.96

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.27

-0.47

Корреляция

Корреляция между TRRIX и FRGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и FRGAX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		6.17%6.14%5.49%4.12%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и FRGAX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-11.77%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-8.53%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.02%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-1.62%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.87%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и FRGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.51%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

7.04%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

12.09%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

10.33%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

10.33%

-3.13%