PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRHX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRHX с FRQHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRHX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		-0.06%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%14.68%6.35%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, TRRHX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

TRRHX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-4.18%
1 год
4.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.38%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с TRRHX:
TRRHX с VTTVXTRRHX с TRRCXTRRHX с FFFEXTRRHX с VOOTRRHX с AABTXTRRHX с TRVLXTRRHX с DFUSX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий TRRHX и FRQHX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

TRRHX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRHX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRHXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.76

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.46

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.40

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

9.49

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRHX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FRQHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRHXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.76

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.72

-0.23

Корреляция

Корреляция между TRRHX и FRQHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и FRQHX

TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и FRQHX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRHXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.04%

-16.90%

-33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-3.41%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-16.90%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-2.44%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.88%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.86%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и FRQHX

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRHXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.11%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

2.93%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

4.65%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

5.52%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

5.77%

+5.05%