PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRHX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRHX с FNSHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRHX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		-0.06%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%14.68%20.96%-5.68%5.26%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRRHX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.

TRRHX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-4.18%
1 год
4.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.38%

FNSHX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TRRHX:
TRRHX с VTTVXTRRHX с TRRCXTRRHX с FFFEXTRRHX с VOOTRRHX с AABTXTRRHX с TRVLXTRRHX с DFUSX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Сравнение комиссий TRRHX и FNSHX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

TRRHX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRHX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRHXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.74

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.43

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.37

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

9.65

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRHX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRHXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.74

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между TRRHX и FNSHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и FNSHX

TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.25%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и FNSHX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRHXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.04%

-15.87%

-34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-3.68%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-15.87%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-2.39%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.09%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.90%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и FNSHX

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRHXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.36%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

3.30%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

4.89%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

5.26%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

4.81%

+6.01%