PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRFX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRFX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRFX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRFX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		-0.40%5.43%8.04%11.97%-13.61%8.13%11.24%4.43%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, TRRFX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TRRFX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-4.34%
1 год
3.29%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.22%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TRRFX:
TRRFX с FFFEXTRRFX с SWYAXTRRFX с PANRXTRRFX с PRWCXTRRFX с VWELXTRRFX с VTINXTRRFX с VMRXX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий TRRFX и FRQKX

TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

TRRFX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRFX
Ранг доходности на риск TRRFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRFX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRFXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.73

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.42

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.37

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

9.37

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRFX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRFX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRFX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRFXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.73

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между TRRFX и FRQKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRFX и FRQKX

TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		0.00%0.00%3.87%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%1.28%1.69%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRFX и FRQKX

Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRFXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-16.97%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-3.42%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-16.97%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-2.45%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.95%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.86%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRFX и FRQKX

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRFXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.14%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

2.96%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

4.67%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

5.53%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

5.77%

+1.57%