Сравнение TRRFX с FNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и FNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRFX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | -0.40% | 5.43% | 8.04% | 11.97% | -13.61% | 8.13% | 11.24% | 15.09% | -3.29% | 3.51% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 0.45% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 9.01% | 10.74% | -1.86% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRFX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.
TRRFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.22%
FNSHX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и FNSHX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.
Доходность на риск
TRRFX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
TRRFX
FNSHX
Сравнение TRRFX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRFX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.76 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.46 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.34 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 9.69 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRFX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.76 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TRRFX и FNSHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и FNSHX
TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 1.28% | 1.69% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.26% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и FNSHX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и FNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRFX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -15.87% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -3.68% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -15.87% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -2.56% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -3.09% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.89% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и FNSHX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRFX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.45% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 3.30% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.60% | 4.89% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 5.27% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 4.81% | +2.53% |