Сравнение TRREX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TRREX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRREX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 2.51% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции TRREX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 5.18% против 3.60% соответственно.
TRREX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.18%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и FIREX
TRREX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
TRREX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
TRREX
FIREX
Сравнение TRREX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRREX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.17 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.61 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.05 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 4.43 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.17 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.15 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TRREX и FIREX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и FIREX
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.28% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и FIREX
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -71.40% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.75% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -37.14% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -37.14% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -20.18% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -18.74% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.25% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и FIREX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TRREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.66% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 8.87% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 12.97% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 13.55% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.68% | +8.20% |