Сравнение TRRCX с USD=X
TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) is Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, TRRCX returned 8.48%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRRCX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.48%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TRRCX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 5.66% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRCX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TRRCX
USD=X
Сравнение TRRCX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRCX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRCX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и USD=X
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRCX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | 0.00% | -52.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | 0.00% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.46% | 0.00% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | 0.00% | -24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | 0.00% | -28.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | 0.00% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.00% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и USD=X
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRCX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 0.00% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 0.00% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 0.00% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 0.00% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 0.00% | +12.25% |
Часто задаваемые вопросы
TRRCX has higher volatility (2.97%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TRRCX dropped -52.28% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TRRCX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор