PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRBX с FFFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRBX с FFFDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRBX (T. Rowe Price Retirement 2020 Fund) and FFFDX (Fidelity Freedom 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRRBX returned 7.13%/yr vs 7.42%/yr for FFFDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TRRBX charges 0.53%/yr vs 0.58%/yr for FFFDX.

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и FFFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у FFFDX с доходностью 6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRBX имеют среднегодовую доходность 7.13%, а акции FFFDX немного впереди с 7.42%.

TRRBX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.70%
С начала года
6.13%
6 месяцев
0.29%
1 год
8.16%
3 года*
9.63%
5 лет*
4.22%
10 лет*
7.13%

FFFDX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.74%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.47%
1 год
16.24%
3 года*
11.81%
5 лет*
4.91%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRBX и FFFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		6.13%6.07%9.17%13.51%-14.58%10.60%13.18%19.39%-5.01%15.75%
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		6.78%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-5.30%13.88%

Correlation

The correlation between TRRBX and FFFDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.95

The correlation between TRRBX and FFFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund

Fidelity Freedom 2020 Fund

Часто сравнивают с TRRBX:
TRRBX с VTTVXTRRBX с FXAIXTRRBX с SCHDTRRBX с VOOTRRBX с PRGFXTRRBX с VWIAXTRRBX с VGIAX
Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с VTWNXFFFDX с FCNTXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SMHFFFDX с SWYBXFFFDX с JLBAX

Доходность на риск

TRRBX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг доходности на риск TRRBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRBX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRBXFFFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.42

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.49

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.07

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

13.32

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRBX vs. FFFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FFFDX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и FFFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRBXFFFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.42

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и FFFDX

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, примерно равная максимальной просадке FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и FFFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRBXFFFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-45.53%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-5.50%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.24%

-7.75%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-22.58%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

-22.58%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.31%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.06%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.26%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и FFFDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 2.13%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRBXFFFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.62%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

5.78%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

6.96%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

8.89%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

8.99%

+0.68%

Сравнение комиссий TRRBX и FFFDX

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и FFFDX

TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.59%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		0.00%0.00%4.28%6.78%13.33%12.99%9.80%5.52%9.63%4.79%1.76%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TRRBX and FFFDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFDX has higher volatility (2.62%) compared to TRRBX (2.13%). In terms of maximum drawdown, TRRBX dropped -47.04% vs FFFDX's -45.53%.

FFFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRBX и FFFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор