Сравнение TRRAX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRAX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRAX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | -0.44% | 11.77% | 8.48% | 12.49% | -13.94% | 8.87% | 11.90% | 16.17% | -3.66% | 11.67% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции TRRAX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 6.20% против 10.19% соответственно.
TRRAX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.20%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRAX и JRLVX
TRRAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
TRRAX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
TRRAX
JRLVX
Сравнение TRRAX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRAX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.80 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.72 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 8.20 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRAX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.59 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRRAX и JRLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRAX и JRLVX
Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.89% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TRRAX и JRLVX
Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRAX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -32.53% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -11.23% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -25.64% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -32.53% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -6.13% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.61% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.36% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRAX и JRLVX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) составляет 3.06%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRAX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.56% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 8.84% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 15.49% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 14.74% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 15.96% | -8.12% |