Сравнение TRRAX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRAX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRAX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 0.00% | 11.77% | 8.48% | 12.49% | -13.94% | 8.87% | 11.90% | 4.86% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.41% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
TRRAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 6.25%
FRQHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRAX и FRQHX
TRRAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Доходность на риск
TRRAX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
TRRAX
FRQHX
Сравнение TRRAX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRAX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.72 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.40 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.43 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 9.46 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRAX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.72 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TRRAX и FRQHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRAX и FRQHX
Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.87% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRAX и FRQHX
Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRAX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -16.90% | -21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -3.41% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -16.90% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.34% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.87% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.88% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRAX и FRQHX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRAX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.04% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 2.93% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 4.65% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 5.52% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 5.77% | +2.07% |