PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPWX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPWX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPWX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-6.10%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 7.61% против 19.68% соответственно.

TRPWX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-10.48%
1 год
8.69%
3 года*
5.54%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
7.61%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с FMDGX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий TRPWX и LSHAX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRPWX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPWXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.17

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.53

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.22

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

0.34

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPWX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPWXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.52

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между TRPWX и LSHAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и LSHAX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.68%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и LSHAX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPWXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-69.03%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-37.04%

+21.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-45.79%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-50.78%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.08%

-14.39%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-21.93%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

24.26%

-19.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и LSHAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) составляет 7.11%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPWXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

9.79%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

27.10%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

40.80%

-17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

33.69%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

30.16%

-6.92%